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    下载江苏快三走势图表:什么是套期保值

    --套期保值专题
    什么是套期保值?套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。套期保值的基本特征是,在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货,经过一段时间,当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。

    金融几何学: 一种套期保值和风险管理的几何学管理方法(微分几何)

        过去的三十年,在金融衍生证券的使用和基于高级数学理论的估价发生了爆炸性的发展?;谒婊⒒值睦砺厶峁┝艘桓龉乐档母拍钚钥蚣?,以及计算的工具。由于衍生证券市场的成熟,人们的关注焦点已经从单独的金融工具的估值转向了对于大的投资组合的规避和风险管理上。其中的挑战在于了解可能依赖于成百上千的潜在风险因素的一个复杂的金融工具的行为?!督鹑诩负窝А方镏憷斫馑?。当然,数学方法依然可行,但《金融几何学》为你提供了直观的几何学的表述,和强大的用于描述现代金融世界复杂风险的计算工具....[查看详情]

    关于套期保值的一个小疑问

        套期保值是一种以规避现货价格风险为目的的期货交易行为,通过在期货市场和现货市场进行反向操作来实现。大家看红体字!为何是交易方向相反?比如说,现在是11月份,一个企业生产的产品预计在明年5月份卖出。为了锁定利润,企业现在可以在期货市场上做空明年05月期货,即卖出1005合约!那么,企业现货市场是卖,期货市场也是卖,不都是卖吗?怎么会是相反操作?只是到了明年5月份,期货市场买(平仓),现货市场卖,这时才是相反操作??!

    股指期货套期保值

    股指期货套期保值研究之一:股指期货套期保值的基本框架

    股指期货套期保值研究之一:股指期货套期保值的基本框架

    本文简要介绍了采用股指期货进行套期保值交易的原因以及由此带来的市场价值,并着重强调了利用沪深300股指期货进行套期保值的关键环节和重要问题,并据此提出认识和研究沪深300股指期货套期保值的相关问题及研究角度的分析框架。本文的目的是作为建立沪深300股指期货套期保值认识框架的基础,以使得套保者有一个较为清晰的认识套期保值中不同环节和不同问题的框架....

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    中金所股指期货套期保值研修班培训资料扫描件

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    套期保值学习资料

    套期保值实证研究中碰到的几个问题

    套期保值实证研究中碰到的几个问题

    不知道论坛上有没有人做期货套期保值有效性实证方面的问题,本人在计算有效性时碰到了几个问题,希望前辈们不吝赐教!我用的是jse和hkm方法计算套头比的,碰到以下几个问题:
    1、我是把现货价格的变化对期货价格的变化用最小二乘法回归,但是回归出来的套头比却是负数,莫非在计算价格变化是应取绝对值?或者是回归出系数后再取绝对值?
    2、hkm方法涉及到时间问题,那么在回归的时候,时间应该是变化的吧(如果不变的话,回归出来的系数只能为0)可是,这样的话,在计算套头比的时候时间应该取哪一个呢?莫非平均一下?
    3、这个问题让我非常头疼,就是算出来的有效性是负数??!我一直不解,后来发现,算出来的作为分子的基差方差比作为分母的现价方差大,这样得出来的数必然比1大,再用1减,不得负数才怪呢....

    请教一个期货套期保值的问题

    请教一个期货套期保值的问题

    向大家请教一个期货的问题,在用期货进行套期保值时,需要的期货合约的数量=套期保值比率*现货价值/(期货合约市价*相应乘数)还是需要的期货合约的数 量=套期保值比率*现货价值/期货合约面值?抑或是需要的期货合约的数量=套期保值比率*现货价值/(期货合约到期执行价格*相应乘数)?

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    累积期权和国航套期保值详情

    累积期权和国航套期保值详情

    近日在做关于累积期权的研究,就是那个害了中信泰富,害了深南电的累积期权,也accumulate,有没有哪位高人能够详细的介绍一下累积期权,最好是能用案例说明一下,一些基础的概念我也明白了,但是还有很多细节不太清楚。比如多久执行一次,多久进行结算,以及结算的方法等,是用现金进行差价结算还是用实物交割,还有这个累积和knock out 体现在什么地方等等,就是越详细约好。

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